변동성 지표와의 거래
어떤 시장 지표가 주식 시장의 변동성을 반영 하는가? 주식 거래자와 애널리스트가 이용할 수있는 몇 가지 변동성 지표가 있습니다. 가장 일반적으로 사용되는 것들 중 일부는 휘발성 지수 (VIX), 평균 진정한 범위 (ATR) 지표 및 볼린저 밴드를 포함합니다. 변동성 지수는 S & P 500 지수에 대한 다양한 Put 및 Call 옵션을 추적하며 향후 30 일 동안 시장 변동성의 예측 변수로 작용할 것을 목표로합니다. 대형 기관은 S & P 지수 옵션 거래의 대부분을 차지하기 때문에, 옵션 시장에서의 거래는 다른 거래자가 앞서 시장 변동성을 읽을 수 있도록 도와줍니다. VIX는 대다수의 시간 동안 18에서 35 사이의 수치를 보여 주지만, 10에서 85로 높습니다. VIX 값이 30보다 높으면 변동성이 증가하는 반면 20 미만이면 변동성이 매우 낮습니다. J. Welles Wilder Jr. 가 개발 한 ATR 표시기는 Wilder가 "true range"라고 부른 것을 계산 한 다음 실제 범위의 14 일 지수 이동 평균 (EMA)으로 ATR을 작성합니다. 실제 범위는 다음 세 가지 방정식을 사용하여 구할 수 있습니다. True range = 현재 날짜의 최고 마이너스 현재 날짜의 최저치. True range = 당일 최고치 - 전일 종가. True range = 전날의 마감에서 오늘의 최저를 뺀 값. 그런 다음 ATR은 세 방정식을 풀 때 발견 된 가장 높은 값의 EMA로 생성됩니다. ATR이 클수록 변동성이 높음을 나타냅니다. Bollinger Bands는 20 일 이동 평균을 나타내는 두 밴드 사이의 선과 함께 20 일 평균 위와 아래의 두 표준 편차를 측정하고 차트에서이 수준을 나타내는 플롯 선을 측정합니다. 밴드의 폭이 넓어짐에 따라 시장의 변동성이 커졌으며 밴드가 좁아지면서 변동성이 감소했다. 주식 시장의 변동성은 변동성이 크고 낮은 사이클을 거친다. 애널리스트들은 향후 시장 추세를 나타내는 지표로서 변동성이 급격히 증
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