Tarf fx 옵션
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주어진 고정에 대한 기본 이자율과 미리 정의 된 스트라이크 수준 간의 차이로 지급금을 각각 갖는 포워드 스트립으로 구성된 구조화 된 상품 (구체적으로 목표 상환 참고) :
그러나 전체 구조는 총 지불금이 목표 수준 (cap)을 초과하면 구조가 자동으로 종료됩니다 (knock out).
목표 상환은 투자자들에게 시장보다 높은 순매수를 제공하기위한 헤지 전략이다. 예를 들어, 투자자는 목표 환매 조건이 발생할 때까지 매월 외환 위험을 헤지 할 수 있습니다. 그렇게 할 때, 투자자는 스트립의 콜을 매입하고 스트립을 모두 팔거나 그 반대의 경우도 모두 동일한 스트라이크를 갖는다. 이를 통해 투자자는 참여한 포워드보다 더 나은 헤징 률을 달성 할 수 있습니다. 미리 설정된 수준의 이익에 도달하면 이후 결제 날짜가 취소되고 구조가 사라집니다.
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목표 누적 적립 메모 - 송금.
'목표 누적 적립 메모 - TARN'이란 무엇입니까?
타겟 지급 대변 메모는 이권 파생 상품으로, 수령인에게 쿠폰 지급 한도에 도달하면 종료됩니다.
금리 하락 '목표 실현 적립 메모 - TARN'
목표 누적 보상 메모 (TARN)는 조기 해지 대상이된다는 특징이 있습니다. 쿠폰 누적이 결산일 이전에 미리 결정된 금액에 도달하면, 메모 소지자는 액면가의 최종 지불을 받고 계약이 종료됩니다.
이러한 기능 외에도 TARN은 역 변동 금리 노트와 유사합니다. 벤치 마크는 LIBOR, Euribor 또는 이와 유사한 비율 일 수 있습니다. 또한 TARN은 경로 종속 옵션으로 개념화 될 수 있습니다. 즉, 최종 사용자는 콜 옵션의 스트립을 구입하면서 콜의 두 배인 명목상 값을 가진 풋 옵션 스트립을 판매합니다. 계약서에는 벤치 마크가 일정 수준에 도달하면 계약이 해지되는 녹아웃 조항이 포함될 수 있습니다.
TARN은 최종 사용자에게 수익을 창출 할 수있는 기회를 제공하여 판매자가 돈을 잃을 가능성이 높습니다. 그러나 최종 사용자는 거래가 예상대로 이루어지지 않으면 자신의 단점이 커질 위험이 있습니다. 동시에, 최대 이익에 제한이있을 수 있습니다.
외환 TARN 또는 FX-TARN은 거래 상대방이 사전 결정된 날짜에 미리 결정된 환율로 통화를 교환하는 일반적인 형태의 TARN입니다. 환전되는 금액은 환율이 정해진 가격보다 높거나 낮은 지 여부에 따라 다릅니다.
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"TARN은 명목 단위에 대해 보장 된 총 또는 누적 쿠폰 지급액을 지불합니다."
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대상 보너스 메모입니다. 성숙도에 도달하거나 구조화 된 쿠폰 구간에 지불 된 총 금액이 사전 설정된 임계 값을 초과 할 때마다 종료되는 구조. TARN은 경로 별 옵션으로 볼 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 지불 한 총 쿠폰 금액이 지정된 금액에 도달하면 소지인에게 즉시 환매 권한을 부여 할 수 있습니다.
대상 보너스 노트는 역 변동 금리 노트와 매우 유사하지만 조기 해약 가능성 및 쿠폰 지급 보장과 같은 추가 기능이 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 쿠폰 이자율이 8 %로 고정 된 5 년 TARN, 그 다음 해의 쿠폰 율은 MAX (7.54 % - 2L, 0)에 기초하여 계산됩니다. 여기서 L은 지수 비율 (12 개월 Euribor) 쿠폰 날짜에. 누적 된 쿠폰 금액이 쿠폰 일에 13 %의 목표 상한에 도달하면 TARN은 조기 종료됩니다.
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